Regime-switching stochastic volatility model: estimation and calibration to VIX options - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Applied Mathematical Finance Année : 2017

Regime-switching stochastic volatility model: estimation and calibration to VIX options

Stéphane Goutte
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 950817
Laboratoire d'Economie Dionysien
Amine Ismail
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 991128
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Huyen Pham
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 829393
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Sciences de l'Homme et Société Economies et finances

Haki Shtalbi  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://univ-paris8.hal.science/hal-02879356

Soumis le : mardi 23 juin 2020-17:49:23

Dernière modification le : samedi 15 avril 2023-17:47:47

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02879356 , version 1 (23-06-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02879356 , version 1

Citer

Stéphane Goutte, Amine Ismail, Huyen Pham. Regime-switching stochastic volatility model: estimation and calibration to VIX options. Applied Mathematical Finance, 2017. ⟨hal-02879356⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC UNIV-PARIS8 PMA CNRS LED USPC SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES UNIV-PARIS-LUMIERES
57 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More