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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Roughness exponent Multivariate risk measures Hypotheses testing One-step procedure Simulations de Monte-Carlo Maximisation d'utilité Non-life insurance Calculus via regularization Composite alternatives Optimal stochastic control Doubly reflected BSDE with jumps Fault-surface roughness Stable process Singular terminal condition Switching zero-sum game Reflected backward stochastic differential equation Cramér-von Mises test Explicit estimators Change-point Stochastic processes Diffusion process General filtration Hypothesis testing Asymptotic normality Consistency Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Bayesian estimator Stochastic algorithms Parameter estimation Categorical explanatory variables Inhomogeneous Poisson process Singularity Optimal switching Population dynamics Viscosity solution of PDEs Robustness Second order backward stochastic differential equation 60H30 Viscosity solution Jumps Stochastic differential equation Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Likelihood ratio test Regression models Self-affine surface Switching optimal Inhomogeneous Poisson processes Backward Volterra integral equation Autoregressive model Stochastic control Estimateur du maximum de vraisemblance Fault LAMN property Stochastic partial differential equations Itô formula Backward Doubly Stochastic Differential Equations Asymptotic properties Fractional Gaussian noise Machine learning Processus de Lévy Infinite dimensional analysis Backward doubly stochastic differential equations Nonparametric estimation Euler scheme Ergodic diffusion process Fractional Brownian motion Stochastic optimal switching Goodness-of-fit tests Lévy process Parametric estimation Riccati equation Backward stochastic differential equation Backward stochastic differential equations Hypothesis test Poisson process Perron's method SPDEs Tests d'ajustement Estimation non-paramétrique Asymptotic theory Laplace transform Processus de Poisson non homogène Stochastic flow Oblique reflection Metrology Bellman-Isaacs equation Seasonality Continuity problem Quasi-sure stochastic analysis Equations différentielles stochastiques rétrogrades Nonlinear Neumann Boundary conditions Green's function Estimation paramétrique Processus stochastiques Variational inequalities Generalized linear models 60H99 Dynamic utilities Risk allocations Maximum likelihood estimator